設定変更の手順(WindowsXPの場合):Win95,98などでもだいたい同じです。
1.ダウンロードしたファイルを解凍する
2.使いたいカーソルアイコン(.ani または.ico)を C\Windows 以下のフォルダに保存(cursorフォルダ以下に置くのがオススメ)
3.スタート→設定→コントロールパネル→マウス→ポインタ で設定→適用
上の説明で分からない人は下のサイトなどを参考にしてください。
Windowsのマウスカーソルを変えてみよう ([はじめてのパソコン]All About)
デスクトップ改造14
マウスカーソルを変更しよう!! - 裏技shop DD